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European option pricing model in a stochastic and fuzzy environment

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摘要这份报纸的主要目标是与用模糊集合理论跟随跳散开的内在的财产在Mertons框架定价欧洲选择。由于真实金融市场的含糊的变化，一般水准跳评价并且跳尺寸不能精确地被记录或收集。这份报纸的主要想法因此是作为一个三角形的模糊数字为率建模并且跳作为模糊随机的变量和使用缩放模糊集合的性质推出位于合理期望平衡价格的原则下面的二个不同跳散开模型。不同于许多传统的模型，欧洲选择价格现在将变成一个模糊数字。这个模型的主要优点之一是它允许投资者在可接受的信仰度下面选择合理欧洲选择价格。实验结果将在建议模型上为改进提供同样有用的反馈信息。

DOI 2d3gn2el49/1265143

作者 LIU Wen-qiong;LI Sheng-hong

机构地区不详

出处《高校应用数学学报：英文版（B辑）》 2013年3期

关键词期权定价模型欧式期权模糊环境随机和模糊集理论三角模糊数

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2013年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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