首页 > 《运筹与管理》 > 2012年3期 > 离散约束条件下的实用投资组合选择模型

离散约束条件下的实用投资组合选择模型

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要鉴于现实证券市场中的投资会受到很多类型的约束的限制,本文在同时综合反映多种市场摩擦与恰当度量投资风险的原则下,构建了两种分别以CVaR和双边一致性度量为风险度量的离散型多重约束实用投资组合选择模型。基于深圳证券交易所A股的日交易数据,我们从实证角度着重考虑了交易费用约束与逻辑约束对最优投资策略选择及其性能的影响,并给出了一些实用的投资建议。实证结果表明：新模型不仅可行、有效,而且能合理反映不同市场摩擦的作用。

DOI 54yvpvym40/1149152

作者陈志平;张峰

机构地区不详

出处《运筹与管理》 2012年3期

关键词投资学实用投资组合模型最优化方法离散约束性能评估

分类 [理学][运筹学与控制论]

出版日期 2012年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）